【人物简介】

　　金浩，1980年出生，西安科技大学理学院副教授，主要从事数量经济学、统计学方面研究工作。

【研究方向】

非线性时间序列分析、变点分析、资源管理与政策

【研究成果】

　　1.《煤炭资源投资管理的实物期权与统计方法研究》 　　2.《不确定环境下煤炭资源投资管理的动态评价研究》

【科研项目】

　　近三年主持和参与的科研课题 　　1.国家自然科学基金项目：基于改进实物期权的我国西部煤炭投资管理应用研究(负责) 　　2.中国博士后特别资助项目：不确定环境下煤炭资源投资管理的动态评价研究(负责) 　　3.中国博士后面上项目：煤炭资源投资管理的实物期权与统计方法研究(负责) 　　4.陕西青年科技新星项目：不确定条件下煤炭资源投资综合评价模型理论及应用研究(负责) 　　5.陕西科技厅自然科学项目：变点问题的统计推断及其在金融中应用(负责) 　　6.陕西教育厅自然科学项目：统计模型中的几类变点问题(负责) 　　7.国家自然科学基金项目：不确定条件下我国重要能源资源供给安全管理的理论与政策研究(主要参与人) 　　8.陕西省教育厅哲学社会科学重点项目：不确定条件下可耗竭资源跨期最优配置策略及其机制研究-以我国西部煤炭资源为例(主要参与人)

【论文著作】

　　代表性论文： 　　1.基于跳扩散模型的石油价格长期趋势分析，系统工程理论与实践，录用待发表，(EI) 　　2. The spurious regression of AR infinite variance sequence in the presence of structural breaks，Computational Statistical and Data Analysis, 2013;(SCI、EI) 　　3.Modified tests for variance changes in autoregressive regression，Mathematics and Computers in Simulation, 2011;(SCI、EI) 　　4.Truncate estimation for the change in stochastic trend with heavy-tailed innovations;Statistical Paper, 2011; (SCI) 　　5. Subsampling tests for variance changes in the presence of autoregressive parameter shifts，Journal of Multivariate Analysis, 2010;(SCI) 　　6.Estimation mean change point in ARCH model with heavy tailed innovations，Communication in Statistics-Simulation and Computers, 2010;(SCI、EI) 　　7. Strong convergence rate of robust estimator of change point, Mathematics and Computers in Simulation, 2010; 　　8.Bootstrap tests for structural change with infinite variance observation，Statistics and Probability Letters, 2009; 　　9.Subsampling tests for the mean change point with heavy tailed innovations，Mathematics and Computers in Simulation, 2010;