行业专家
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| 金浩 | |||
| 性 别： | 男 | 职 称： | 教育,高等学校教师,副教授 |
| 籍 贯： | 陕西省 西安市 | 现 居 地： | |
| 毕业院校： | 西北工业大学 | 专 业： | |
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| 出生年月： | 1980-08 | 工作单位： | 西安科技大学理学院 |
| 邮 箱： | jinhao_2004@126.com | 联系电话： | |
| 学 历： | 博士 | ||
【人物简介】
金浩，1980年出生，西安科技大学理学院副教授，主要从事数量经济学、统计学方面研究工作。
【研究方向】
非线性时间序列分析、变点分析、资源管理与政策
【研究成果】
1.《煤炭资源投资管理的实物期权与统计方法研究》 2.《不确定环境下煤炭资源投资管理的动态评价研究》
【科研项目】
近三年主持和参与的科研课题 1.国家自然科学基金项目：基于改进实物期权的我国西部煤炭投资管理应用研究(负责) 2.中国博士后特别资助项目：不确定环境下煤炭资源投资管理的动态评价研究(负责) 3.中国博士后面上项目：煤炭资源投资管理的实物期权与统计方法研究(负责) 4.陕西青年科技新星项目：不确定条件下煤炭资源投资综合评价模型理论及应用研究(负责) 5.陕西科技厅自然科学项目：变点问题的统计推断及其在金融中应用(负责) 6.陕西教育厅自然科学项目：统计模型中的几类变点问题(负责) 7.国家自然科学基金项目：不确定条件下我国重要能源资源供给安全管理的理论与政策研究(主要参与人) 8.陕西省教育厅哲学社会科学重点项目：不确定条件下可耗竭资源跨期最优配置策略及其机制研究-以我国西部煤炭资源为例(主要参与人)
【论文著作】
代表性论文： 1.基于跳扩散模型的石油价格长期趋势分析，系统工程理论与实践，录用待发表，(EI) 2. The spurious regression of AR infinite variance sequence in the presence of structural breaks，Computational Statistical and Data Analysis, 2013;(SCI、EI) 3.Modified tests for variance changes in autoregressive regression，Mathematics and Computers in Simulation, 2011;(SCI、EI) 4.Truncate estimation for the change in stochastic trend with heavy-tailed innovations;Statistical Paper, 2011; (SCI) 5. Subsampling tests for variance changes in the presence of autoregressive parameter shifts，Journal of Multivariate Analysis, 2010;(SCI) 6.Estimation mean change point in ARCH model with heavy tailed innovations，Communication in Statistics-Simulation and Computers, 2010;(SCI、EI) 7. Strong convergence rate of robust estimator of change point, Mathematics and Computers in Simulation, 2010; 8.Bootstrap tests for structural change with infinite variance observation，Statistics and Probability Letters, 2009; 9.Subsampling tests for the mean change point with heavy tailed innovations，Mathematics and Computers in Simulation, 2010;