【人物简介】

　　教育经历： 　　1992.9-1996.7 西安交通大学计算数学专业学习，毕业获理学学士学位 　　1997.9-2000.4 西安交通大学计算数学专业学习，毕业获理学硕士学位 　　2001.3-2004.5 西安交通大学计算数学专业学习，毕业获理学博士学位 　　工作经历： 　　1996.7-2008.11，西安理工大学理学院应用数学系任教，2004年11月任副教授，2006年起担任硕士生导师； 　　2005.5-2007.10， 西安交通大学应用经济学博士后流动站工作； 　　2008年11月起，西安交通大学经济与金融学院金融系，教授，博士生导师，金融工程教研室主任，入选2009年教育部新世纪优秀人才支持计划。

【研究方向】

金融工程、金融风险管理、金融优化、运筹与决策。

【研究成果】

【科研项目】

　　主持科研项目： 　　国家自然科学基金（编号71171158），经费42万； 　　中国博士后科学基金（编号2005038608），经费1万； 　　2009年度教育部新世纪优秀人才支持计划（编号NCET-10-0646），经费50万； 　　教育部人文社会科学研究项目基金（编号09XJAZH005），经费7万； 　　西安交通大学校内科研基金（编号08140010），经费2万； 　　西安交通大学新教师科研支持计划（编号08141001），经费6万。

【论文著作】

　　论文： 　　薛宏刚，张川，胡春萍，徐成贤. 考虑大宗交易的均值-方差投资组合优化模型及其分枝定界算法[J]．系统工程理论与实践，2011，(9)：1617-1627. 　　EI Accession number:20114314457946 　　Meihua Wang, Chengxian Xu, Fengmin Xu, Honggang Xue．A mixed 0-1 LP for index tracking problem with CVaR risk constraints[J]．Annals of Operations Research, DOI 10.1007/s10479-011-1042-9．2011.12在线发表，SCI检索期刊 　　薛宏刚，张锐敏，胡春萍，李乃成．基于岭回归的套期保值方法[J]．统计与决策，2012(5):77-79． 　　薛宏刚，胡春萍，徐成贤，沈燕．KODA的结构、风险特征与定价研究[J]．统计与决策，2011(10):138-142． 　　权向萍，高岳林，薛宏刚.基于遗传算法的单位风险收益最大投资 组合模型研究. 统计与决策，2009,(17):41-44. 　　胡春萍，薛宏刚，李海祥. 投资组合选择的均值-风险价值模型研究. 统计与决策，2008,(17):29-32. 　　杨国梁，薛宏刚，徐成贤. 股指期货定价方法研究. 中央财经大学学报，2008,(11):28-31. 　　Xue Honggang, Xu Chengxian and Feng Zongxian. Mean-Variance Portfolio Optimal Problem under 　　Concave Transaction Cost. Applied Mathematics and Computation. 2006,174(1):1-12 　　SCI IDS number: 023UH，EI Accession number: 06099734706. 　　Xu Fengming, Xu Chengxian and Xue Honggang. A multiple penalty function method for solving 　　Max-Bisection problems. Applied Mathematics and Computation. 2006, 173(2): 757-766. 　　SCI IDS number: 022PP, EI Accession number: 06089713853. 　　林美艳, 薛宏刚, 张月. VaR模型及其在上海股市中的应用[J]. 辽宁大学学报（自然科学版），2006，33(1)，6-10. 　　Xue HG, Xu CX, HU CP. An algorithm for portfolio’s Value at Risk based on principle factor analysis[J]. 　　LNCS 3521, 2005, 381-391. 　　SCI IDS number: BCP09, EI Accession number: 05399392115, ISTP IDS Number: BCP09. 　　Xue HG, Xu CX. A branch and bound algorithm for solving a class of D-C programming[J]. Applied 　　Mathematics and Computation, 2005, 165 (2), 291-302. 　　SCI IDS number: 929KE, EI Accession number: 05189085943. 　　Yuelin Gao, Honggang Xue, Peiping Shen. A new rectangle branch-and-reduce approach for solving 　　nonconvex quadratic programming problems[J]. Applied Mathematics and Computation, 2005,168 (2),1409-1418. 　　SCI IDS number: 976UW, EI Accession number: 05419411618. 　　Xu Fengming, Xu Chengxian, Xue Honggang. A feasible direction algorithm without line search for solving 　　max-bisection problems[J]. Journal of Computational Mathematics, 2005, 23(6), 619-634. 　　SCI IDS number: 995GI, EI Accession number: 06029638032. 　　薛宏刚, 徐成贤, 李三平. 基于主成分分析的投资组合VaR计算的扰动分析[J]. 工程数学学报,2005，22(5), 815－820. 　　林美艳, 薛宏刚，赵凤群, 魏丘嵩. 上证综合指数收益率的统计分析[J].运筹与管理，2005, 14(2),115-119. 　　Honggang Xue, Chengxian Xu, Fenmin Xu. A Branch and Bound algorithm for Separable Concave 　　Programming[J]. Journal of Computational Mathematics, 2004, 22(6), 895-904. 　　SCI IDS number: 874KV, EI Accession number: 04538754641. 　　薛宏刚, 徐成贤, 李三平, 苗保山. 金融风险管理的VaR方法及实证分析[J]. 工程数学学报, 2004,21(6), 941-946. 　　Xue Honggang, Xu Chengxian, Guo Wenyan and Miao Baoshan. Portfolio's Sensitivity Analysis with 　　riskless asset. 工程数学学报，2003, 20(6): 21-25. 　　EI Accession number：04148103443 　　Xue Honggang, Xu Chengxian and Zou Jing. Portfolio's Sensitivity Analysis without riskless asset.应用数学，2002, 15(1): 21-24 　　专著： 　　《金融工程-计算技术与方法》. 北京：科学出版社. 2007.8 　　《股票指数期货－投资、套利与套期保值》. 北京：科学出版社.,2008.8 　　教材： 　　《优化金融学》. 北京：科学出版社. 2003.7 　　《金融风险管理》.西安交通大学出版社，2011.4.